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Techniques quantitatives 1

Semestre Semestre 1
Type Obligatoire
Nature Cours
Crédits ECTS 6
Volume horaire total 59
Volume horaire CM 44
Volume horaire TD 15

Pré-requis

Econométrie - Jean-Louis COMBES : Econométrie, niveau intermédiaire (L3)
Statistiques - Marie-Eliette DURY : Niveau L2, mathématiques

Objectifs

Econométrie - Jean-Louis COMBES :

Objectifs pédagogiques : présenter de façon rigoureuse un panorama synthétique des méthodes économétriques utilisées en économie. Le cours de niveau intermédiaire se présente comme la suite de celui dispensé en première année de magistère. Il exige de bonnes notions en probabilité, théorie des tests, calcul matriciel et optimisation.

Objectifs scientifiques : permettre aux étudiants de lire des articles d’économie appliquée et de réaliser des travaux économétriques.

Statistiques - Marie-Eliette DURY :

Ce cours a pour objectif de préparer les étudiants de Master1/Magistère 2 aux méthodes mathématiques utilisées en économétrie. Des bases de vocabulaire spécifique anglais seront données au fil des cours afin d’aider les étudiants dans la lecture d’articles en économétrie
 

Contenu

Econométrie - Jean-Louis COMBES :

Le cours comprend 5 chapitres. Le premier chapitre est consacré à des rappels sur les outils de base de l’économétrie : le modèle linéaire de la régression multiple et ses tests. Le second chapitre présente les méthodes utilisant des variables instrumentales. Il s’agit en particulier de comprendre comment on peut passer du calcul d’une corrélation à celui de l’établissement d’une relation de causalité. Le troisième chapitre est consacré à la présentation des modèles sur séries temporelles avec une attention particulière portée au caractère non stationnaire des variables et à notion de relation de co-intégration.  Le quatrième chapitre traite des modèles classiques de panel qui combinent des données en coupe instantanée et chronologique. Enfin le dernier chapitre met l’accent sur la spécificité des modèles où la variable expliquée est qualitative ou limitée.

Statistiques - Marie-Eliette DURY :

Partie 1 : Bases d'algèbre

Structures algébriques, systèmes libres, systèmes générateurs, Calcul matriciel : vecteurs, matrices, produit matriciel, changement de base, Matrices circulantes, Calcul de déterminants, application à l'inversibilité,
Matrice d'un système et Diagonalisation d'une matrice (valeurs propres, vecteurs propres)
Systèmes et inversion matricielle (dont théorème de Cayley-Hamilton)

Partie 2 : Bases d'analyse

Langage mathématique, connecteurs logiques et quantificateurs, Etude des formes quadratiques,

Comparaison asymptotique et échelle de croissance comparée

Bibliographie

Econométrie - Jean-Louis COMBES :

Lectures obligatoires

Araujo C., J.-F. Brun et J.-L. Combes, Econométrie, Bréal, 2008.

Lectures recommandées

Greene W.H., Econometrie, Pearson Education, 2005.

Lardic S. et V. Mignon, Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica, 2002.

Mignon V., Econométrie: théorie et applications, Economica, 2008.

Sevestre P., Econométrie des données de panel, Dunod, 2002.

Thomas A., Econométrie des variables qualitatives, Dunod, 2000.

Wooldridge J., Introductory Econometrics : A Modern Approach, Southwestern Publishers, 2000.


Statistiques - Marie-Eliette DURY :

FERRIER Olivier, Maths pour économistes, De boeck, 2011

ESCH Louis, Mathématique pour économistes et gestionnaires, 4e édition, De boeck, 2010

HAYEK Naïla, LECA Jean-Pierre, Mathématiques pour l'économie, Analyse-Algèbre, 3e édition,  Dunod, 2007


 

Contrôles des connaissances

Contrôle continu